La fascinación que sintió en Roma por la pintura del Renacimiento italiano y el contacto con los pintores nazarenos, sobre todo Friedrich Overbeck (1789-1869), llevaron a Madrazo a abordar algunas obras de género religioso. Una de ellas la planteó incluso como sacra conversazione, al modo renacentista, pero es representativo de su obsesión por el asunto histórico de la Reconquista que incluyera en ella a Pelayo. Varias menciones en su epistolario y seis dibujos (D07188; D07199; HF636 y HF639, dos fotografías de un dibujo perdido de Madrazo; D07003 y D07002) atestiguan el interés que tuvo en esta obra, que reunía las efigies de los protagonistas del inicio y el final de la Reconquista, pues se hallaba también en ella Isabel la Católica. En este primer apunte, la Inmaculada en pie, se rodea por dos parejas de ángeles que flanquean el círculo solar, y pisa el de la luna, según una composición vertical que remata en semicírculo. En el registro inferior, a la izquierda, el apóstol Santiago, en pie, sostiene el lábaro, y Don Pelayo, arrodillado, la cruz de la Victoria mientras que a la derecha, los Reyes Católicos están en oración. La parte izquierda del papel está repleta de anotaciones explicativas que completan el dibujo, muy sumario. El pintor se propuso realizar a su vuelta a España un cuadro con las figuras de tamaño natural, a partir de los estudios realizados, aunque no llegó a hacerlo.